महात्मा गांधी रोड के दक्षिणी छोर पर स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में एलीफेंटा की गुफाओं से प्राप्त लघुचित्रों और सातवीं शताब्दी की मूर्तियों का संग्रह है।
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कभी एक उच्च श्रेणी की आवासीय इमारत थी, लेकिन 70 साल पहले इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था।