Trotz der Dominanz der oben genannten Formel gibt es dokumentierte Versuche der Finanzsektor, die vor der Krise auftreten, um die Formel-Grenzen zu thematisieren, insbesondere die fehlende Abhängigkeit von Abhängigkeit und die schlechte Darstellung von extremen Veranstaltungen. Die Volumen-Credit-Korrelation: Life After Copulas, veröffentlicht 2007 von World Scientific, fasst eine 2006 Konferenz von Merrill Lynch in London zusammen, in der mehrere Praktiker versuchten, Modelle vorzuschlagen, die einige der Kopula-Grenzen korrigiert haben. Siehe auch den Artikel von Donnelly und Embrechts und dem Buch von Brigo, Pallavicini und Torresetti, das relevante Warnungen und Forschung über CDOs in 2006 berichtet.
Das Volumen "Credit Korrelation : Life After Copulas" fasst eine 2006 Konferenz, die von der Firma in London abgehalten wird, zusammen.
Merrill Lynch